6 Passos para um sistema de negociação Forex baseado em regras.
Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou conjunto de regras para quando entrar e quando sair de um comércio. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, e não menos importante é a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para criar um sistema de negociação baseado em regras. (Para saber mais, confira o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.)
Passo 1: Examine sua mentalidade.
(B) Corresponde à sua personalidade para sua negociação: Certifique-se de que se sinta confortável com o tipo de condições de negociação que você experimentará em intervalos de tempo diferentes. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você considere o dia comercial para que você possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da corrida de adrenalina de assistir constantemente o computador ao longo do dia. Você gosta de estar ligado ao computador? Você é uma pessoa adictiva ou compulsiva? Você ficará louco assistindo suas posições e terá medo de ir ao banheiro caso você perca um tiquetaque? Se você não tem certeza, volte e re-auditoria sua personalidade para ter certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não vai gostar do que está fazendo e você perderá rapidamente sua paixão pela negociação. (Para mais, veja Day Trading: Uma introdução.)
(C) Esteja preparado: planeje seu comércio para que você possa negociar seu plano. A preparação é a corrida mental e mental de seus potenciais negócios - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar o seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você antecipa, você será capaz de ser objetivo e ficar de lado do ciclo medo / ganância.
(D) Seja objetivo: não se envolva emocionalmente no seu comércio. Não importa se você está errado ou certo. O que importa, como George Soros diz, é que "você ganha mais dinheiro quando você está certo do que você perde quando está errado". O comércio não é sobre o ego, embora, para a maioria de nós, possa ser desconcertante quando planejarmos um comércio, aplicar toda a nossa proeza lógica e descobrir que o mercado não concorda. É uma questão de treinar você mesmo para aceitar que nem todos os negócios podem ser um comércio vencedor, e que você deve aceitar pequenas perdas com graça e passar para o próximo comércio.
(E) Seja disciplinado: isso significa que você deve saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e fique com ela. Às vezes, você vai se afastar de uma posição apenas para descobrir que ela se volta e teria sido rentável se você tivesse conseguido. Mas essa é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas de parada - você sempre pode voltar a uma posição. Você vai achar mais reconfortante cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado rebote. Isso se assemelharia mais a negociar seu ego do que negociar o mercado.
(F) Seja paciente: quando se trata de negociação, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a sentar-se em suas mãos até o mercado chegar ao ponto em que você desenhou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu? Sempre haverá uma oportunidade de ganhar mais um dia. (Para dicas sobre pacientes que investem, leia Paciência é uma virtude do comerciante.)
(G) Tem expectativas realistas: isso significa que você não perderá o foco na realidade e, milagrosamente, espera converter $ 1.000 em US $ 1 milhão por 10 negócios. O que é uma expectativa realista? Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez em qualquer lugar de 20 a 50% ao ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e está bem remunerada para fazê-lo. Ir para a negociação esperando uma taxa de retorno realista de forma consistente; Se conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20% ou mais a cada ano, você poderá superar muitos dos gestores de fundos profissionais. (Para mais, veja Performance do portfólio de medição ao medir os retornos.)
Passo 2: identifique sua missão e defina seus objetivos.
(B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em um comércio e com que frequência você terá que negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de influenciar a perda de trades. Isso pode levá-lo a perceber que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você estiver negociando em 100.000 lotes padrão, seu valor médio de um pip é de cerca de US $ 10. Então, quantos pips você pode esperar para ganhar por comércio? Leve seus últimos 20 negócios e adicione os vencedores e os perdedores e depois determine seus lucros. Use isso para prever os retornos em sua metodologia atual. Uma vez que você conhece esta informação, você pode descobrir se você pode atingir seus objetivos e se você está ou não ser realista. (Para saber mais, veja como Alavanca o valor Affect Pip?)
Passo 3: Certifique-se de ter dinheiro suficiente.
(B) O dinheiro não pode vir de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como o seu plano de poupança para a educação universitária de seus filhos. O dinheiro nas contas de negociação é um "risco" de dinheiro. Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é um montante que você pode perder, sem afetar seu estilo de vida. Considere dinheiro comercial como você economizaria férias. Você sabe que, quando as férias acabarem, o dinheiro será gasto e você está bem com isso. A negociação tem um alto grau de risco. Tratar seu capital comercial como dinheiro de férias não significa que você não é sério sobre proteger seu capital, mas sim libertar-se psicologicamente do medo de perder para que você possa realmente fazer os negócios que serão necessários para aumentar seu capital. Novamente, realize uma análise SWOT pessoal para garantir que as posições comerciais necessárias não estejam contrastando com seu perfil de personalidade.
Etapa 4: selecione um mercado que negocie harmoniosamente.
(B) Configure os níveis de suporte e resistência em intervalos de tempo diferentes para ver se alguns desses níveis se agrupam. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no intervalo de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão de 1,618 fora de um período de tempo diário. Tal conjunto agregaria convicção ao suporte ou resistência nesse ponto de preço. (Para saber mais, consulte Aplicações Advanced Fibonacci.)
Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você sente é o mais previsível para sua metodologia.
(C) Lembre-se, a paixão é a chave para a negociação. Os testes repetidos de suas configurações exigem que você ame o que está fazendo. Com bastante paixão você aprenderá a avaliar com precisão o mercado.
(D) Depois de ter um par de moedas com as quais você se sente confortável, comece a ler as novidades e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro está subindo, provavelmente seria bom para o dólar australiano, já que o ouro é uma mercadoria que geralmente está positivamente correlacionada com o dólar australiano. Se você acha que o ouro vai descer, aguarde o tempo apropriado no gráfico para diminuir o Aussie. Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter a confirmação de tempo antes de fazer o comércio.
Passo 5: teste sua metodologia para resultados positivos.
(B) Tendo dito o acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes prazos e mercados para medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor bem sucedido da direção do mercado apenas 55-60% do tempo, mas com gerenciamento de risco adequado, o comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando esse sistema.
(C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tenha a maior recompensa de risco, o que significa que eu tende a procurar pontos decisivos em níveis de suporte e resistência porque estes são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O suporte nem sempre é suficientemente forte para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre suficientemente forte para reverter um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar a um comerciante a vantagem necessária para ser lucrativo.
(D) Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais rentáveis do que perder negócios), ele pode ser usado como meio de entrada e saída de tempo nos mercados.
Passo 6: mede suas Razões de risco para recompensa e defina seus limites.
(B) Calcule o número de pips em que sua parada está longe do seu ponto de entrada. Se a parada é de 20 pips longe do ponto de entrada e você está negociando um lote padrão, então cada pip vale aproximadamente US $ 10 (se o dólar dos EUA for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip se você estiver negociando moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de uma pipa.
(C) Calcule a porcentagem que sua perda de parada seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver US $ 1.000 em sua conta de negociação, 2% seria de US $ 20. Certifique-se de que a sua perda de paragem não seja mais de US $ 20 a partir do seu ponto de entrada. Se 20 pips forem iguais a US $ 200, então você também é alavancado para o capital comercial disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente $ 1. Portanto, para manter seu risco de capital de 2%, a perda máxima deve ser $ 20, o que exige que você troca apenas um mini-lote. (Para mais informações sobre minis, veja Exposição ao Risco de Contração de Forex Minis).
(D) Agora desenhe uma linha em seu gráfico onde você gostaria de tirar proveito. Certifique-se de que este seja pelo menos 40 pips longe do seu ponto de entrada. Isso lhe dará um índice de lucro / perda de 2: 1. Uma vez que você não pode saber com certeza se o mercado alcançará este ponto, certifique-se de deslizar sua parada para o ponto de equilíbrio logo que o mercado ultrapasse seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar seu comércio e seu capital total estará intacto.
(E) Se você for nocauteado na sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes é sua segunda entrada que estará correta. É verdade que "o segundo mouse obtém o queijo". Muitas vezes, o mercado irá saltar do seu apoio se você estiver comprando ou se retirar da sua resistência se você estiver vendendo e você entrará no comércio para testar esse nível para ver se o mercado irá trocar de volta ao seu apoio ou resistência. Você pode então conquistar lucros pela segunda vez.
Ao fundir psicologia, fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta fazer é praticar repetidamente o comércio até que a estratégia esteja arraigada em sua psique. Com muita paixão e determinação, você se tornará um comerciante de sucesso. (Para mais, confira nosso Guia de negociação Forex).

regras do sistema de comércio de sapos
Workshop Day Trading Systems.
Em apenas três dias, saiba como negociar dois grandes sistemas comerciais!
E para aqueles que optam por ficar dois dias adicionais podem negociar esses dois sistemas simples e lucrativos ao vivo nos mercados com um treinador experiente e bem sucedido na sala. O melhor de tudo, esses sistemas comprovaram que eles levaram os lucros para fora do mercado repetidamente!
Neste pequeno vídeo de dois minutos, os estudantes do Day Trading System.
Dê uma visão sobre o valor de tomar esse curso.
Sistema I - Origens do sistema de comércio de sapos.
Ken tem sido um comerciante ativo e observador de longo prazo nos mercados e nos últimos anos, ele mudou a maior parte de sua negociação ativa para intraday. Ele notou o hábito consistente de preços para questões específicas para mover uma certa quantia. Muito parecido com um sapo salta quando ouve um ruído alto, os preços tendem a mover uma certa quantidade antes de pararem ou se mudar novamente. Rãs diferentes são capazes de saltar distâncias diferentes, mas cada um tende a pular a mesma distância da última vez. Seria possível saber até que ponto o preço de uma empresa se deslocaria em determinado dia?
O sistema apresenta múltiplas oportunidades intradias, quase todos os dias, o mercado está aberto. As posições estão fechadas até o final do dia, então não há risco durante a noite ou se preocupar com posições enquanto você se deita na cama à noite. Também há obrigatoriedade de olhar para dezenas de gráficos todas as noites ou todas as manhãs (tempo de trabalho comercial). Os negócios geralmente são iniciados dentro da primeira hora após o sino da abertura e eles duram em qualquer lugar de meia hora até quase todo o dia de negociação. O sistema oferece uma taxa de ganhos ligeiramente superior a 50%, mas os negócios vencedores são tipicamente uma vez e meia do tamanho dos negócios perdidos.
De vez em quando, o sistema alcançará um maior comércio de R-multiple, mas geralmente, ele gera negociações múltiplas consistentes e pequenas. As regras levam transações longas e curtas. Como o sistema é quase 50/50 em ganhar e perder, as retiradas tendem a ser relativamente baixas e relativamente pouco profundas. Ken só negociou este sistema intraday no mercado de ações, mas acredita que o conceito poderia ser aplicado em diferentes prazos e usado em diferentes mercados. (Um cliente indiano confirmou que o sistema está funcionando bem com as ações da Nifty 50). Com apenas algumas regras, o sistema é fácil de entender e executar. É preciso disciplina para seguir as regras, mas se você fizer isso, você tem o potencial de gerar um retorno consistente.
Número secreto do sapo de Kenerno.
Ken respondeu esta pergunta por si mesmo alguns anos atrás: é possível ter uma estimativa de quanto um preço de ações pode se mover em qualquer dia.
Ele é um forte crente no uso de estatísticas para ajudá-lo a entender e descrever o comportamento dos preços nos mercados. O alcance médio verdadeiro (ATR) é uma medida amplamente utilizada de movimento de preços ou volatilidade. Este conhecido indicador, no entanto, não ajudou Ken a entender o que ele poderia esperar de abrir para fechar em um determinado dia. Como ele foi feito em várias situações semelhantes, Ken inventou sua própria medida ou estatística de alcance. Ele agora usa essa estatística de alcance todos os dias como base para julgar o movimento global do mercado e seus sistemas de negociação de balanço e dia.
Ken então evoluiu essa estatística de alcance novamente com a aplicação de alguma análise estatística adicional. Essa nova medida de movimento intradía é o número secreto do sistema de comércio de sapos que ajuda Ken a entender a probabilidade de um movimento de preços continuar a se mover ou não (achatar ou reverter ). Isso o ajuda a descartar alguns movimentos, pois o ruído e os outros são significativos e, portanto, provavelmente continuarão por um movimento de preço múltiplo R rentável. Em essência, ele pode determinar até que ponto um sapo pode aguardar todo um dia de negociação e como bem dentro de um dia de negociação. Uma vez que ele aprendeu isso, ele conseguiu criar um sistema comercial muito simples que funciona notavelmente bem. Na oficina, você aprenderá como ele calcula esse número importante para que você possa entender o processo, calcular você mesmo, e aplique-o lucrativamente.
Sistema II - RLCO, Regression Line Crossover System.
Durante anos, Ken olhou para as linhas de regressão para ajudá-lo a entender a tendência mais ampla do mercado. Recentemente, ele começou a aplicar métodos de regressão linear para índices individuais e aos preços das ações individuais para ver o que ele poderia encontrar. Ken está encontrando constantemente o que funciona e depois estendê-lo. Ele sabia que uma linha de regressão deu a melhor descrição linear de um conjunto de dados usando sua inclinação, e sua figura R2 forneceu informações muito úteis. Não se preocupe se você não entender esses termos ou estatísticas básicas - apenas saiba que as linhas de regressão podem ser muito úteis quando aplicadas em um sistema comercial apropriado. Em linguagem mais simples - elas funcionam!
Como a maioria dos comerciantes, Ken já ouviu falar sobre a mudança das médias em sistemas baseados em crossover ao longo dos anos. A idéia tem muitos méritos para encontrar oportunidades de curto prazo dentro de tendências de longo prazo. Isso é, quando há tendências. Um grande problema para Os sistemas de crossover médios móveis estão nos períodos planos. Os comerciantes podem obter-se quando o preço se move para cima e para baixo, fazendo com que as médias atravessem e depois voltem a cruzar. Ken se perguntou se as linhas de regressão funcionariam melhor.
Eles fizeram - mas não são bons o suficiente para ter um ótimo sistema comercial ainda. Depois de mais pensar, uma boa quantidade de pesquisa e testar várias estratégias, Ken encontrou duas entradas adicionais que adicionaram muita confiança para seus sinais de entrada e saída. O primeiro papel de Ken trocou o conceito por um tempo e depois iniciou um protótipo de teste comercial com pequenas posições de dinheiro real. Ao negociar e evoluir os conceitos, eles ganharam mais clareza e evoluíram para uma estrutura para um tipo de negociação com vários possíveis entradas e várias saídas possíveis. Hoje, ele troca RLCO diariamente com uma estratégia de dimensionamento da posição de nível de produção.
Principais benefícios do sistema RLCO -
Encontra Momentos Críticos: RLCO ajuda os comerciantes a identificar momentos-chave quando o mercado ou uma única questão tem uma maior probabilidade de transição de uma tendência para outra. Você tem uma boa idéia quando o preço começará a se mover, continuar a mover-se ou ter terminou seu movimento. Funciona em Diretrizes de Múltiplos Mercados: o RLCO ajuda os comerciantes quando o preço está subindo, para baixo e para os lados. Você pode se concentrar em uma ferramenta para ajudá-lo a entender o preço, independentemente da direção. Funciona em prazos múltiplos: a lente RLCO aplica desde prazos tão curtos como gráficos de minutos para intervalos de tempo semanais e mensais. Os comerciantes de dias, comerciantes de swing e comerciantes de longo prazo podem usar o RLCO. Adaptativo: o sistema adapta-se à medida que o preço e a volatilidade mudam se é liso ou descontínuo. Você pode se concentrar em uma ferramenta para ajudá-lo a entender o preço, independentemente da volatilidade. Aplicável a vários mercados: Â O framework RLCO oferece informações e pode ser negociado em vários mercados de capitais: ações, moedas e commodities até agora. Você não terá que trocar de mercado para trocar RLCO. Atualização contínua: o framework RLCO combina o imediatismo da avaliação de instantâneos atuais das condições do mercado e evolui ao longo do tempo com o mercado. À medida que os preços se movem, sua compreensão e expectativas se adaptarão ao longo do caminho para permitir que você gerencie melhor seus negócios. Fundação analítica de som: a ampla aplicação de linhas de regressão em ciências duras e suaves, em teoria e prática, negócios e academia sugere que continuará a ser robusta e útil. Você pode saber que o RLCO funciona sem pesquisar seus conceitos básicos porque eles foram amplamente estudados. Avançar: В As linhas de regressão ajudam os meteorologistas em vários campos a avaliar as possibilidades futuras. Eles podem ajudar os comerciantes a entender preços passados e eles nos permitem tomar uma ação informada em o futuro com confiança. Você pode entender quanto preço pode se mover com alguma confiança. Contexto do mercado: В RLCO ajuda os comerciantes a responder uma pergunta importante - Quão extrema é a condição atual historicamente? A resposta ajuda você a avaliar o quão crítico, incomum ou anormal da estrutura de preços atual e ajustar suas expectativas para o nível de ação a seguir. Você pode estar preparado e ganhar com potenciais grandes movimentos no mercado. Abordagem Disciplinada: o RLCO pode atuar como uma sobreposição quando aplicado a diferentes sistemas e prazos. Isso pode fornecer um contexto importante e mantê-lo fundamentado quando se trata de tomar decisões em todos os sistemas. Você pode continuar usando seus sistemas comerciais atuais e adicionar métodos RLCO para ajudar.
Por que Ken combinou o sapo com RLCO para este workshop?
Cada sistema é autônomo e comercializável de forma independente. Para os comerciantes que desejam minimizar a complexidade e abraçar a simplicidade, o sistema Frog é o melhor. Reduz as decisões de entrada e saída para a mais simples distinção entre sinal e ruído em ação de preço e combina isso com regras simples claras. Existem pontos de decisão opcionais suficientes para ajustar o sistema de acordo com seu gosto. Para os comerciantes que estão interessados em negociar uma estrutura conceitual e aplicar algum nível de discrição, o RLCO se encaixa melhor. O RLCO exige alguma interpretação da ação de preços, volatilidade, hora, hora do dia e procura encontrar momentos críticos quando o preço é preparado para mover-se bruscamente. O RLCO pode incorporar os níveis de preços do dia anterior, bem como uma série de indicadores adicionais para atender ao gosto de cada comerciante. Operados juntos, Frog e RLCO reforçam-se mutuamente. O número Frog pode ajudar a afinar as entradas do RLCO, bem como informar as decisões sobre quando sair depois de uma corrida particularmente boa com base no status do intervalo. A estrutura RLCO pode fornecer pontos de decisão adicionais em várias ocasiões do dia para um comerciante de Frog aplicar a análise simples do sistema de sinal versus ruído do sistema.
Inspirado pelas potentes redes que Ken desenvolveu ao longo dos anos na VTI, tanto pelo programa Super Trader quanto para os participantes da oficina, ele criou e conduziu um grupo de comerciantes com um interesse compartilhado na negociação eletrônica e negociação intradiária, que ele chama de Chatroom.
Ken e seus membros do chatroom estão desenvolvendo uma comunidade de prática diária para incentivar um ambiente saudável e útil para apoiar o desenvolvimento de cada membro como comerciante.
E, como forma de manter o espírito de cooperação experimentado nas oficinas depois de você voltar para casa, você obtém adesão gratuita e acesso a este fórum de chat. E enquanto esta associação é gratuita para participantes do workshop, o valor dessa interação e aprendizado contínuo é tão valioso quanto o próprio workshop.
Uma vez que você está de volta para casa e estuda ou comercializa os sistemas que aprendeu na oficina, inevitavelmente, você encontrará algumas questões importantes. Após cada Workshop de Negociação Swing Adaptive e Day Trading Workshop, Ken oferece três sessões de coaching de acompanhamento para responder suas últimas perguntas. Nessas sessões on-line, o Ken interage com os participantes ao compartilhar idéias e responder a perguntas. Ken irá hospedar três chamadas de treinamento seguindo as oficinas, aproximadamente um por mês e, se você não pode fazer uma sessão, você pode assistir a gravação quando for conveniente para você. Essas sessões são mais do que apenas Q e A, pois os comerciantes também compartilham o que está funcionando de forma excelente para eles e colaboram em idéias para tornar os sistemas ainda mais robustos.
Ken Long começou a investir em fundos mútuos na década de 1990, mas cresceu nos últimos quinze anos em um excelente comerciante tático e pensador. Ele também desenvolveu suas estratégias ao longo dos anos e ensina seus últimos avanços nesta oficina.
Quando Ken Long participou pela primeira vez da minha oficina de Desenvolvimento de Sistemas em meados da década de 1990 e me apresentou seus objetivos, pensei em mim mesmo: "Alguém do Exército vai aplicar esse material?" Pouco eu sabia que Ken Long não só aplicaria, mas dominava e se tornaria um dos melhores comerciantes que conheci. Primeiro pedi a Ken que me ajudasse a ensinar o processo de desenvolvimento de um sistema de comércio ganhador muitos anos atrás. Ele também ensinou comigo na oficina do Blueprint For Trading Success. Então, quando Ken começou a desenvolver um sistema comercial bem sucedido, ele começou a ensinar suas próprias oficinas para a VTI. Ele ensinou Swing Trading, Day Trading, Discretionary Trading e Core (Long-Term) System trading.
Ken é uma das poucas pessoas que conheço que tem uma licenciatura em design de sistemas e um doutorado em gestão com uma dissertação em tomar decisões em condições incertas. Por causa de seu treinamento acadêmico, experiência militar e vasta experiência no mercado, Ken vê idéias comerciais que a maioria das pessoas nunca pensaria. Por exemplo, quando Ken assistiu à nossa oficina de sistemas e aprendeu sobre o complexo jogo de treinamento que estávamos jogando, ele desenvolveu um procedimento para estratégias sobre o jogo que agora ensino na mesma oficina. Ele é tão bom!
Ken é um dos nossos melhores instrutores, principalmente porque ele trata seu comércio e ensinar a maneira como ele trata suas artes marciais, seu treinamento de futebol e a vida em geral: ele persegue a excelência até o ponto de domínio. Ken é um pensador, filósofo, tinkerer e líder. Ele aplica o que aprendeu a tudo o que ele faz e, portanto, faz mais um trabalho a cada dia do que qualquer um que eu conheça.
Uma nota para Ken de um estudante passado:
"Ken, eu quero compartilhar um comércio com você que tive a sorte de me posicionar corretamente para colher as recompensas, graças aos seus ensinamentos. Eu encontrei o VRTX no domingo à noite como uma configuração 5DD (eu tenho que fazer toda a minha pesquisa comercial e configurações após as horas por causa do meu trabalho). Eu enquadrei como ensinado e estabeleci minha entrada em US $ 65,10, 0,05 acima da alta do dia anterior. As notas daquela noite na minha seção de comentários são "suporte de busca de preços em MLR90". & Quot; Chegou às 65h10 na segunda-feira. Na noite de segunda-feira, coloquei uma parada de $ 2.14 (usei a ATR15, que era o valor médio de ATR5, ATR10 e ATR15). As notas dessa noite são "suporte novamente em MLR90". Procure por hesitação no BBmean (69.84, zeno stop for 2R). & Quot; Fui trabalhar por 12 horas hoje e cheguei em casa para descobrir que eu vendi VRTX em $ 96.65! O QUE! umm. MATEMÁTICA. Esse é um ganho de 14.7R!
Recebemos este conjunto de perguntas de um cliente e gostaria de compartilhar com todos.
Q: quantos sistemas estaremos aprendendo?
R: Você aprenderá 3 variações do sistema de sapo mecânico, juntamente com pontos razoáveis onde os parâmetros podem ser variados, apoiados por evidências contínuas da negociação a termo, uma versão conservadora que é expectativa positiva. Você aprenderá e praticará na estrutura RLCO: a estratégia que possui pelo menos 5 aplicações distintas com padrões facilmente reconhecidos que podem ser negociados separadamente ou de forma integrada. Você aprenderá a combinar essas estratégias intradias com padrões de comércio de swing de longo prazo e comércios para obter mais valor em sistemas de longo prazo. Então, a resposta é 2 sistemas com 8 estratégias que também podem ser feitas em conjunto com o swing trading de forma sistemática.
P: Qual é a expectativa dos sistemas?
R: A expectativa do sistema Frog mecânico conservador amplamente estudado é .2, para um conjunto de dados de 800 trades. Nossa experiência nas oficinas de negociação ao vivo é que o RLCO pode entrar em uma expectativa de .3 a .4, quando você encontra as estratégias e adaptações específicas que realmente se adequam a você.
P: Qual é o capital necessário para negociar os sistemas de negociação dia kens?
R: Eu recomendo um tamanho mínimo da conta de mais de $ 25K para ser devidamente capitalizado para o dia de rotina comercial.
P: Em que mercados os sistemas podem ser negociados?
R: Os sistemas são projetados para índices de ações, ETFs, futuros e ações individuais, no entanto, há um crescente número de evidências que sugerem que os sistemas podem ser efetivamente aplicados aos pares de Forex e futuros de Forex.
P: Quais são as horas / horas de negociação necessárias para trocar os sistemas?
R: O sapo pode ser trocado pela manhã na maioria dos dias, alguns dias também permitem um movimento da tarde. O framework RLCO é flexível. Hora do dia e a quantidade de gerenciamento realmente se correlaciona com a frequência com que você deseja negociar.
P: Em que tipo de contexto de mercado esses sistemas operam?
R: O sistema Frog é robusto em todos os tipos de mercado; A estrutura RLCO possui parâmetros adaptativos que enquadram decisões e oportunidades consistentemente em todos os tipos de mercado. Eu faço essa declaração, dado os métodos particulares que uso para descrever as condições do mercado, mas acredito que a declaração seja justa, dado o que geralmente entendemos por classificação de mercado.
Q: Existe algum software especializado necessário?
A: Excel (e o Excel XL-add-in para facilidade de recuperação de dados) - mas apenas se você quer mexer com parâmetros e conjuntos de símbolos. Caso contrário, não é necessário. Qualquer pacote completo de gráficos terá os indicadores simples que aplicamos para criar a estrutura, qual é a nossa maneira particular de descrever as condições do mercado e a ação de preços.
P: Qual é o risco mínimo exigido por comércio?
A: Minhas crenças: variando de .1% da carteira, para não superior a 2% da carteira por comércio. Eu favorece a negociação com o risco mínimo por comércio que permanece aceitável com custo efetivo.
P: Quais são as crenças para trocar esses sistemas?
R: Estes são totalmente articulados nas definições de sistemas fornecidas na oficina e são exercidas diariamente em nossa sala de bate-papo. Descobri, no entanto, que é mais fácil para as pessoas acreditarem terem compreendido as crenças de forma racional do que foi para elas realmente colocar as crenças em prática. Agradeço essa questão porque nunca escrevi essa ideia nessas palavras exatas, mas agora reconheço o quão verdadeiro e importante é essa visão.
P: Esta oficina tem a política de garantia normal da VTI? E se eu precisar cancelar de antemão?
R: Devido ao formato exclusivo desta oficina, não oferecemos garantia de devolução de dinheiro da oficina regular nesta oficina e também há uma taxa de cancelamento. Normalmente, os participantes têm até o almoço no segundo dia de nossas oficinas de três dias para solicitar um reembolso total. No entanto, Ken revela ambos os sistemas na primeira manhã e os alunos vão praticar o comércio a partir daí, então não podemos oferecer nossa política de reembolso normal.
Após o registro, você começará a receber materiais que você deve estudar e concluir antes do início da oficina. Tenha em atenção que o pré-trabalho é extenso - não deixe a preparação para o workshop até chegar no seu hotel na noite anterior ao início do workshop - é impossível estar pronto para o workshop para o próximo manhã. В.
Porque tanta informação é distribuída antes do workshop, haverá uma taxa para este material se você precisar cancelar. Você pagará US $ 300 por este material e esse é seu para manter se você solicitar um reembolso para a oficina.
Se você não tem certeza se a Day Trading Workshop for para você, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para falar sobre se é um bom ajuste ou não. A satisfação do cliente sempre foi importante para o Instituto Van Tharp e preferimos ter uma sala de aula vazia assento do que um cliente insatisfeito. Realisticamente, no entanto, não nos preocuparemos com isso porque Ken Long sempre forneceu um excelente valor na oficina. Os pedidos de reembolso em uma de suas oficinas foram extremamente raros.
P: Qual a experiência comercial que devo ter antes de comparecer?
R: Exigimos que os participantes desta oficina tenham algum dia de experiência comercial e entendam os vários usos das ordens do mercado, parar e limitar. Sem alguma experiência comercial no dia anterior, você provavelmente será frustrado pelo ritmo do curso e provavelmente não conseguirá perceber o valor total da oficina.
O que os alunos passados dizem.
Resumo da Aprendizagem de Processos: Insights de um dia de fim de semana de negociação.
Ken Long discursou estudantes neste vídeo de 19 minutos, youtu. be/OAldPm6wpHU.
Uma Configuração, Múltiplos Negócios.
Neste vídeo de 16 minutos, Ken Long explica uma série de negócios que ele assumiu nos últimos dois dias usando uma série de metodologias de mercado. Em primeiro lugar, ele faz uma revisão completa de seu gráfico global de verificação de saúde do mercado, então fornece uma configuração de troca de swing e, finalmente, mostra como um padrão de gráfico específico ofereceu uma oportunidade de baixo risco. Você pode ver e ouvir como esses diferentes elementos se encaixam para um dia comercial rentável em 2 de fevereiro que então evoluiu para um comércio de balanço durante a noite. Então, em 3 de fevereiro, ele fechou o comércio de swing, enquanto o gráfico revelou outra oportunidade de comércio intradía RLCO na direção oposta.
Ken Long fez uma série de vídeos anteriormente destacando os negócios RLCO e Frog, mas ele sempre está evoluindo suas idéias. Nos seguintes vídeos, ele revisa alguns gráficos de interesse e exemplos de seu mais recente desenvolvimento de conceito de negociação - "Estrutura de Fração da Estrutura de Regressão". Ele explora como as linhas de regressão de vários períodos de tempo se relacionam entre si na evolução da ação de preço.
A frequência na oficina de negociação do dia é necessária para participar das sessões de negociação ao vivo que se seguem a esta oficina.
Exigimos que os participantes tenham algum dia de experiência comercial e entendam os vários usos das ordens de mercado, stop e limite.
Sem alguma experiência comercial no dia anterior, você provavelmente será frustrado pelo ritmo do curso e provavelmente não conseguirá perceber o valor total da oficina.
Estamos felizes em ajudar se você tiver dúvidas, então ligue para nós, 919-466-0043, ou envie um e-mail para infovantharp.
Leia o artigo de Van sobre tipos de comerciantes e erros aqui. Para ler uma entrevista com Ken Long sobre sua abordagem à negociação, clique aqui. Leia a perspectiva do aluno sobre as oficinas da Ken aqui. Para a perspectiva de Ken sobre seus sistemas e estilo de ensino, clique aqui. Confira este estudo de caso detalhado e um vídeo de 8 minutos de negócios bem sucedidos de Ken Long para a semana de 20 de fevereiro aqui. Todos os domingos à noite, Ken analisa o relatório do fim de semana e registra o vídeo de suas interpretações sobre o mercado. Os participantes de suas oficinas recebem acesso a essas gravações e relatórios por um ano. Para assistir a análise de 13 de fevereiro de 2012, clique aqui. Live Day Trading Sessions.
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Tendência gratuita após as regras do sistema comercial.
Sim, confesso. Eu escrevi esse título para mexer com os motores de busca. Na verdade, a página mais popular neste site, de longe, é essa. É particularmente curioso para mim, já que continuo afirmando que as regras do sistema comercial são superestimadas. Nunca encontrei alguém que venda regras de negociação que realmente conheçam algo sobre negociação. E, no entanto, as pessoas pagam milhares de dólares por tais regras.
Eu fui abordado às vezes por céticos que não acreditam que a tendência que segue as regras dos sistemas de negociação pode ser tão simples quanto eu reivindico no meu livro e neste site. Eles estão certos. As regras podem, de fato, ser ainda mais simples.
Vamos tentar isso: Construa uma tendência no sistema de negociação com as regras mais simples possíveis. Quantas linhas de código você pode resumir? Não, você ainda tem muitas regras.
O sistema mais simples que você já viu.
Aqui estão as regras para este sistema.
Se o preço atual for maior do que o preço há um ano, vá por muito tempo. Se o preço atual for menor que um ano atrás, fique curto.
Eu corri esse sistema em um amplo conjunto de mercados de futuros diversificados, abrangendo todas as classes de ativos. Mas um sistema tão simples não pode funcionar, certo? Ele nem tem nenhum indicador técnico. Bem, julgue por si mesmo.
Sistema de preço de 12 meses.
Para tornar um pouco mais fácil de ler, mostraremos também os resultados anuais abaixo. As barras verdes mostram os retornos e as barras vermelhas a redução máxima intra-ano.
Resultados por ano.
Esta estratégia simples mostrou retorno anualizado de 22% contra uma redução máxima de 26% e uma relação Sharpe de 1,1. Isso é antes das taxas, então você precisará se afastar um pouco sobre isso, mas é ainda melhor do que a maioria na vida real. Contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus a média móvel simples, o RSI contra o MACD, as Bandas Bollinger versus os canais Keltner, etc.?
As regras aqui mostradas não são, obviamente, perfeitas. Eles não deveriam ser. Eles são apenas uma demonstração de como a tendência de tendência simples pode ser obtida e ainda funciona. As regras fazem para um ponto de partida interessante, no entanto. Eles não precisam ser modificados tanto para se tornarem bastante interessantes como uma estratégia comercial real.
O que importa são conceitos amplos. Obtenha os conceitos corretos, e será simples construir regras ao seu redor. A maioria dos comerciantes de hobby falha porque estão obcecados com algumas regras secretas da caixa preta que resolveriam todos os seus problemas. Este é um mito criado por pessoas que querem vender sistemas de negociação inúteis a preços elevados. Se você realmente quer entender o comércio, você precisa ir além desses mitos.
Algumas estratégias de negociação podem ser um pouco complexas, mas raramente pelas razões que as pessoas fora da indústria esperariam. Problemas práticos geralmente são uma causa de complexidade, por exemplo. O reequilíbrio, as restrições do portfólio, a gestão de riscos etc. podem adicionar complexidade.
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52 comentários.
Excelente postagem muito simples, estou ansioso para abrir uma conta de futuros e negociar no futuro próximo, embora meu capital seja pequeno, quais são suas sugestões em um portfólio em uma conta que tenha 25 mil.
Thx Andreas pelo seu trabalho,
Lembra-me sobre este excelente artigo, & # 8220; Trend-Following Work on Stocks? & # 8221 ;, de Wilcox e Crittenden, 2005.
No final, como diz Curtis Faith, & # 8220; Regras que você pode ou não seguir, não irá fazer você bem. & # 8221;
Engraçado, você deve mencionar a tendência de seguir as ações. Acabei de escrever uma peça para o Active Trader Magazine sobre esse assunto. A essência disso é que, enquanto a tendência clássica seguindo os modelos irá bater e queimar em ações, as regras podem ser facilmente ajustadas para fazer muito bem. As expectativas terão de ser diferentes, é claro. Os estoques são diferentes de muitas maneiras e ignorar isso é uma má idéia. Escreverei alguns artigos sobre esse assunto quando eu tiver tempo & # 8230;
Quando o artigo no Active Trader está sendo divulgado?
Acabei de enviá-lo, então provavelmente demora alguns meses. Eu também escreverei algumas peças mais curtas sobre o mesmo assunto aqui no site em breve.
Andreas, apenas para esclarecer, esse sistema simples não tem paradas? Então está sempre no mercado # 8211; Uma vez que você obtém um longo sinal, fique muito tempo até obter um sinal curto para reverter a posição.
Não pára. As regras do sistema parecem tão estúpidas que poucos levariam isso a sério. Ainda assim, mostra um desempenho bastante interessante.
É um stop-and-reverse, com base no fechamento atual e próximo de 250 dias de negociação. Usei o tamanho da posição ATR de 5 pbb e um universo de cerca de 100 mercados de futuros.
& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt ;, contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus a média móvel simples, RSI versus MACD, Bandas Bollinger versus canais Keltner, etc.?
Sim, eu faço & # 8230; apenas para ter certeza de que não estava vendo uma miragem. 😀 Porque eu acredito que apenas o mais simples nos dá uma imagem melhor de quais sistemas de seguimento ou negociação são todos sobre. As principais ofertas para mim são 0,05% por posição em 100 mercados de futuros. Não significa que o tempo de investimento investigando os méritos das médias móveis exponenciais, a MAMA ou a Stochastificação e a Fisherização de indicadores técnicos fará o truque para carteiras menores. :)))
Gostaria de conhecer a atribuição do setor daquela P & amp; L.
Você tem um ponto, Itamar. Esta estratégia com um universo de 100 mercados não é realista para carteiras menores. E, por menor, quero dizer menos do que alguns milhões. Mas & # 8230; Este modelo funciona bastante bem em um número menor de contratos também.
Eu irei fazer outro post esta semana neste modelo, usando uma menor quantidade de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.
& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; Eu farei outro post esta semana neste modelo, usando menor número de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.
Obrigado. Sua pesquisa é muito apreciada. Um dos meus princípios atuais é que, se ETN ou ETFs dando acesso a estratégias de tendências verdadeiramente diversificadas (por exemplo, com 100 futuros ou mais) e gerenciamento de risco sólido (quero dizer, futuros gerenciados), daria ao comerciante pequeno / varejista a vantagem competitiva que ele necessidades, mesmo após as taxas. Por isso, espero que este seja um novo desenvolvimento na indústria. Eu poderia estar com você. 🙂
Fracasso menor: onde se lê # 8220; eu poderia estar com você # 8221 ;, eu quis dizer # 8220; poderia ser você # 8221 ;.
& # 8230; você me preocupou lá. 🙂
Talvez eu esteja incompreendendo algo (muito provável), mas eu não sei como esse sistema poderia funcionar. No topo do mercado, você seria, por definição, longo e, na parte inferior, você seria curto. E qualquer ponto em uma tendência de alta provavelmente corresponderia a um ponto em uma tendência de baixa e vice-versa, de modo que apenas o grau de simbolismo ditaria se você compra ou vende. Defina-me direto, por favor.
O conceito baseia-se no pressuposto de que as tendências a longo prazo tendem a durar mais de um ano. Você seria muito longo no topo e curto na parte inferior, mas na maioria das vezes, você precisaria ficar muito tempo em um mercado de touro ou curto em um mercado de urso.
Os mercados não são mais freqüentes. Na maioria das vezes, eles continuam a correr na mesma direção com algum barulho ao redor. Este modelo ignora completamente esse ruído.
Experimente. Simples, é simples para modelar e voltar teste.
Um modelo como este certamente se beneficiaria com um filtro simples, como exigir que o ROC de 52 semanas esteja acima, digamos, 5% para longas ou abaixo de -5% para serem curtos.
Isso irá filtrar alguns falsos começos de novas tendências. Também pode ser criada uma zona tampão em 0% para que o sistema possa ser FLAT.
LONGO se 52 semanas ROC & gt; 5% (ou qualquer valor que você possa desejar)
EXIT LONG se ROC de 52 semanas e lt; 0%
para tornar o modelo mais inteligente, poderia usar um limite dinâmico em vez de um fixo (5% no nosso caso).
Andreas como% ATR para que possamos usar 50% de ATR (ATR 50 dias / Close * 100) acima de um determinado nível.
As variações são infinitas. Geralmente, a aplicação de um ROC é melhor do que o XRO SMA clássico para o DELAY na reversão. Na minha experiência pessoal, as reduções são menores ao usar ROC, em vez de SMA xover com horizonte temporal semelhante.
Se o preço atual hoje for igual ao preço de 1 ano atrás, é matematicamente o mesmo que a mudança de MA de 1 ano (giro para cima / baixo, com inclinação de zero). Em outras palavras, se o MA de 1 ano aparecer, vá por muito tempo. Se estiver desativando, fique curto. Toda uma questão de perspectiva, suponho. Obrigado por um artigo interessante. Acabei de comprar seu livro, ansioso para lê-lo.
Obrigado por comprar o livro, Jon! Sim, a lógica é, naturalmente, correta. O efeito de entrega garante que o delta do SMA fique vermelho se o preço atual for inferior ao ano anterior. Solte um preço, adicione outro, verifique a diferença. Mas não há necessidade de incomodar todos aqueles dias no meio com o MA embora. Você poderia fazer uma taxa de mudança por um ano, por exemplo. Ou apenas verifique se há C250> C0.
De qualquer forma, é bastante simples modelar isso e testá-lo. Acabei de enviar meu código C # para este sistema de negociação aos assinantes do Futures Intelligence Report.
Obrigado pela sua resposta.
Andreas, ótima publicação. Acabei de terminar o seu livro alguns meses atrás, e adorei. Pergunta rápida. Existem CTA lá fora que atendem ao mercado de US $ 100K AUM que se concentra em uma tendência de classe de ativos simples, baseada em regras e diversificadas, seguindo uma história de pelo menos uma década? Para aqueles que procuram a simplicidade, mas ainda não querem fazê-lo (percebendo o trabalho envolvido ainda é difícil e pode fazer sentido pagar um profissional para fazer). Passo meus dias a comercializar sistemas de estoque técnicos com freqüência diária e este é definitivamente um conjunto de habilidades diferente. Obrigado.
Obrigado, Tom. A maioria dos grandes fundos não aceitam investimentos de $ 100k. Alguns têm parcelas especiais para clientes de varejo com taxas mais elevadas. Há também a possibilidade de estruturas de OICVM, que estão crescendo em popularidade ao meu lado da Lagoa. A seguir, por exemplo,
O longo prazo é um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta # 8230; não é uma recomendação pública ou solicitação, apenas um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta # 8230; )
Outro dos meus favoritos, o Fort (seguindo a tendência / fundo /? Fundo = Fort% 20Diversificado) também estão prestes a iniciar um OICVM onde você pode entrar com capital inferior.
Obrigado Andreas, muito útil. Uma pergunta adicional: o Lynx Program do Lynx Asset Management se encaixa dentro desses mesmos parâmetros de estilo amplo, como os gerentes que você acabou de descrever? Obrigado novamente.
O Lynx mostrou um forte desempenho ao longo dos anos. Não tenho certeza de quais veículos eles têm com menor investimento inicial, mas, dado o tamanho deles, eles provavelmente têm algo. Eles são um dos jogadores maiores.
Eu leio você reservar há um mês e achei muito interessante e iluminativo. Eu sou um amador de investimento principalmente por curiosidade intelectual. De minhas leituras, cheguei a acreditar que os mercados financeiros são inerentemente imprevisíveis, mas ainda têm memória, então a volatilidade tende a agrupar e, portanto, uma espécie de estratégia que segue pode ter sucesso.
No seu livro e seus artigos você mostra que a forma como a tendência é captada (regras de entrada) e como você sai do mercado não é tão importante. Qual é o pilar da sua estratégia de sucesso, então ?, é, em poucas palavras, a diversificação ?. Você já escreveu um artigo sobre isso?
Se a tendência dos mercados tende a pensar que as regras de entrada e saída devem ser importantes, mas seus exemplos são muito convincentes.
Meu ponto é que não há muitas maneiras diferentes de capturar tendências. O conceito é mais importante do que os detalhes. A maioria dos comerciantes de varejo são enganados por vendedores de sistemas, mentores e outros emboscadores que as regras de entrada e saída são o que interessa. Principalmente porque isso é algo fácil de vender.
A dinâmica do nível do portfólio é onde os profissionais concentram sua atenção. Não tanto no nível de posição. A diversificação e o risco de nível de portfólio / gerenciamento de volas são importantes. A idéia de encontrar as regras perfeitas para negociar um mercado único é uma ilusão vendida ao varejo por pessoas que nunca fizeram parte do negócio em primeiro lugar.
Existem tipos de estratégia em que as regras de entrada e saída exatas são bastante importantes, mas o seguimento da tendência não é um deles. Tente fazer um modelo de tendência padrão em um conjunto diversificado de mercados. Em seguida, adicione um randomizer, para tirar aleatoriamente sinais comerciais +/- alguns dias a partir do qual o seu sinal realmente foi. Você provavelmente descobrirá isso ao longo do tempo, realmente não importava.
O que você quer dizer com uma dinâmica de nível de portfólio? Perfil global de retorno / risco ?. Gostaria de aprofundar a questão. Qualquer leitura que você recomendar?
Gostaria de entender os principais drivers, do ponto de vista teórico, é claro. Não estou procurando a receita mágica, pois não há nenhuma.
Você deve estar preocupado com os resultados do portfólio, e não com os resultados da posição. Não há livros muito úteis escritos sobre esse assunto, mas muitos relatórios de pesquisa interessantes. Leia muitos relatórios de pesquisa e aprenda a filtrar o que pode ser útil. O pensamento de portfólio é o diferencial mais importante entre varejo e profissionais.
Quando eu encontrar o tempo, verifico se posso fazer uma coleção de bons trabalhos de pesquisa e hospedá-los aqui ou link para eles.
Ótimo!. Muito Obrigado.
Há outra versão disso, que é seguida por antigos temporizadores nos mercados indianos. Se o preço estiver acima do encerramento de 31 de dezembro (os mercados indianos estão abertos naquele dia), então, longos, de outra forma curtos.
Olá Andreas Clenow,
Você mencionou que muitos estão vendendo tendências seguindo as regras por muito dinheiro e não tenho como saber quem é legítimo ou não. Mas eu costumo concordar com você: a maioria são charlatões. Minha pergunta para você é que eu aprendo tanto ou mais do seu livro, & # 8221; Seguindo a tendência # 8221; do que eu compraria o curso de Michael Covel & # 8217; por $ 2000 a $ 3000 dólares? Isso parece um monte de dinheiro para gastar na fé cega. Sua opinião honesta seria muito apreciada. Sinceramente, Matt Covington.
Eu comprei o produto Covel & # 8217; s. Ele apenas ensina o sistema Turtle. As regras estão disponíveis gratuitamente na web. O livro de Clenow & # 8217; s é um investimento muito, muito melhor, na minha opinião. Eu não gastaria o dinheiro para o produto Covel, mas recomendo o livro de Clenow & # 8217; s.
Chris, eu aprecio que você tome o tempo para responder ao meu email. Eu sinto sua resposta é completamente honesta e isso significa muito para mim. Boa sorte no futuro em seus esforços comerciais e feliz Quarta de julho. Sinceramente, Matt Covington.
Eu realmente não quero comentar sobre qualquer vendedor do sistema individual. Na minha experiência, nunca encontrei um vendedor de sistema que realmente conheça algo sobre negociação. É um negócio muito sombrio. A própria premissa por trás da venda do sistema é a ilusão de que existem sistemas perfeitos que podem torná-lo rico.
Eu tento explicar idéias, conceitos e metodologia que usamos no negócio. Este é um negócio em evolução e para se manter vivo, você precisa fazer pesquisas constantes e se adaptar. Se você quiser entrar no campo de comércio sistemático, você precisa de conhecimento e compreensão. O básico parece simples, mas é um negócio bastante complexo quando entra nos detalhes.
Os sistemas que eu vi comercializados para comerciantes de varejo são baseados em idéias muito antigas e bem conhecidas. Alguns trabalharam em algum ponto, alguns nunca trabalharam. Como vendedor do sistema, você não precisa se preocupar. Não é como se você tivesse investidores e um valor liquidativo diário calculado por uma festa independente e # 8230;
Eu mostro um sistema no meu livro, mas isso não significa ser um sistema de comércio perfeito. Ele é projetado para ser uma ferramenta de aprendizado, uma maneira de explicar a tendência dos sistemas a seguir. É bastante fácil de melhorar no sistema que mostro, e eu encorajo qualquer um a fazer avançar e fazer isso.
Quero agradecer também por terem tido tempo para responder. Muitas vezes, o autor de um livro não é incomodo para responder ou tem tempo para fazê-lo. Significa muito o que você fez.
Agradeço gentilmente, Matt Covington.
Olá Sr. Clenow,
Em primeiro lugar obrigado por compartilhar seus métodos e suas idéias.
Você diz que não pára, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu com o franco suíço em meados de janeiro de 2015 e # 8230; Na verdade, explodi uma conta de demonstração de 3000 €, porque eu era comprido (sem parar) no USD / CHF (e meu risco era apenas 2% da minha conta) e # 8230;
Como podemos evitar esses comportamentos de mercado sem definir paradas? Por favor informar.
Muito obrigado antecipadamente!!
Este modelo comercial particular não tem paradas e foi bastante bom durante a turbulência de janeiro FX. Algumas abordagens requerem paradas, outras não são. Os modelos a longo prazo geralmente sofrem com a lógica stop loss.
O ponto do modelo de negociação neste artigo é mostrar como a simplicidade extrema realmente funciona muito bem. É realmente fácil de programar. Teste, execute uma simulação por algumas décadas de volta e veja. Claro, não é possível trocar com uma conta de 3k, ou mesmo com uma conta de 300k.
Eu acho que Andreas disse isso muito claramente em seu livro # 8211; diversificação e um dimensionamento adequado da posição! Nenhuma parada o salvaria do & # 8220; SNBomb & # 8221; também conhecido como desastre de EUR / CHF. A maioria dos CTAs que conheci perdeu menos de 5%. Alguns até 1%. Perdi 7,5% nesse evento com Andreas & # 8217; sistema agresivo em seu livro. 7,5% do seu capital é insuportável? Então arrisque uma metade e sua perda seria de 3,75%.
Nem muitos comerciantes percebem que o risco / fator de lucro são lineares. Não há tal coisa como super baixo risco e lucro super alto! Mas algo entre.
Obrigado por responder às minhas perguntas. Eu estava pensando sobre o dimensionamento de posição, como você gerencia uma posição se, digamos que a posição fica rica e você deseja aumentar sua exposição. Você usa um tamanho de posição de proporção fixa com um Delta, para aumentar sua posição ou você anota seu lucro e entra no comércio? Estou um pouco confuso com a noção de risco por comércio quando você está aumentando sua posição quando está ficando rico. Você tem algumas idéias sobre isso? Eu também tenho outra pergunta, você aplica uma gestão de risco mais qualitativa quando se trata de um portfólio. Digamos que você tenha mais de 10 linhas em seu portfólio, digamos, em um nível global, seu portfólio perde 2%, você liquida uma porcentagem em todos os contratos que você possui, para reduzir o risco, e se perder ainda mais, você liquida o carteira completamente. Porque, mesmo que seja altamente improvável que todas as suas paradas sejam desencadeadas, como você lida quando você está perdendo um montante significativo no nível do portfólio?
Muito obrigado.
O conceito de risco é provavelmente o mais mal interpretado na comunidade comercial de varejo. Infelizmente, muitas pessoas que realmente não sabem muito sobre finanças escreveram muitos livros de negociação, onde eles apenas compõem sua própria definição de risco à medida que avançam. Muitos desses termos constituídos infelizmente fizeram o seu caminho em plataformas de simulação, confundindo ainda mais as pessoas.
Francamente, não tenho ideia do que é um ajuste de posição ajustada com um Delta & # 8221; é. Certamente, não há nada que você veja no espaço do hedge fund. Fiz uma rápida pesquisa no google, e parece ser uma outra idéia de jogo que não tem relação com as finanças profissionais. Parece uma outra variação de piramide, o que faz absolutamente zero sentido. Aumentar o risco porque você teve lucro no passado é burro. Seus ganhos ou perdas passadas não têm impacto nas probabilidades direcionais no futuro, então não há motivo para que seja um fator de entrada.
Não vou aprofundar o conceito de risco, pois essa seria uma discussão bastante longa (e chata). Meu conselho geral é ler livros de finanças reais sobre riscos para obter o conceito geral. Resumidamente, o risco está muito relacionado com a volatilidade. Você observa fatores como volatilidade histórica, covariância, teste de estresse, etc.
No caso deste artigo, usei uma visão simplificada do risco baseada apenas na volatilidade histórica. Assumimos que um mercado terá uma volatilidade similar no próximo mês, como no mês passado. Essa suposição ganhou, não é claro, mas espero que ele seja próximo o suficiente para usar como uma aproximação.
Com base nessa suposição, segmentamos cada posição para ter um certo impacto médio diário no portfólio, neste caso, acredito que usei 10 pontos base. Como a volatilidade não é estacionária e esta é uma abordagem de longo prazo, precisamos reequilibrar regularmente para manter o mesmo nível de risco.
Esqueça todas essas chamadas técnicas de gerenciamento de dinheiro # 8220; # 8221 ;. Isso é na maior parte absurdo feito por pessoas que não têm experiência real do negócio, fingindo ser negociadores comerciais e livros de escrita sobre seus próprios termos incompreendidos. A maioria do que você vê em tais livros é apenas terminologia do jogo.
Muito obrigado Andreas por ter demorado algum tempo para escrever um longo comentário. Eu tenho os dois livros, o novo e o seguinte. Só estou interessado no espaço institucional. Eu acredito que o risco é extremamente importante na negociação, eu definitivamente acredito que você se torne um gerente de risco o segundo, você entra em um comércio e às vezes até antes. Compreendo as técnicas que mencionei são versões derivadas de conceitos de jogo. Mas você está totalmente certo, não há relevância com a noção delta se acreditarmos que os mercados são aleatórios ou os mercados são eficientes.
Se eu tiver você bem, o risco de noções deve estar relacionado ao vol, covariância / correlação, dimensionamento, stressstesting e Value at Risk para estruturas maiores.
Você tem um livro para recomendar quando se trata de arriscar a maneira como você vê?
Muito obrigado novamente.
Espero que você esteja bem.
Tenho algumas perguntas para você quando se trata de negociação automatizada e construção de portfólio.
Digamos que você tenha um AUM de 5m, acho que você executa sua estratégia em mais de 30 mercados e escolha os sinais que você obteve? Estou um pouco confuso com os setores que você escolher, porque se você permitir que o sistema escolha qualquer setor, ele vê um sinal que pode acabar com uma concentração de portfólio em alguns mercados principais, não? Com isso, você não está conseguindo a diversificação. Ou você tenta discretamente escolher setores para contrabalançar qualquer concentração? Ou você & # 8216; escolha de cereja & # 8217; Todos os sinais que você obtém para formar um portfólio? Ou você toma sinais até que seus ativos / exposição o permitam.
Muito obrigado.
A concentração de carteira é de que os CTA sempre ganharam dinheiro. Sim, a diversificação é boa até certo ponto, mas você precisa permitir a concentração às vezes.
O modelo de demonstração neste artigo, no entanto, sempre ocupa uma posição em todos os mercados. Isso é longo ou curto em todos os ativos. Então, novamente, este é um modelo de demonstração irrealista projetado para fazer um ponto.
Obrigado. É muito impressionante.
Gostaria de verificar seus resultados. Você poderia fornecer sua lista de futuros?
Olá Andreas, este post ajudou a reafirmar a noção de seguidores de tendências que a simplicidade supera a complexidade. Estou tentando desenvolver sistemas de tendências simples. Mas você poderia me ajudar a encaminhar os sistemas de teste. De preferência, uma solução de teste de volta barata mas eficaz. Gostaria de saber qual o software que você usou ou recomendar um bom software.
Desde já, obrigado.
Eu prefiro o RightEdge.
Obrigado por todas as coisas legais do seu blog!
Eu estou executando simulações no RightEdge e gostaria de traçar negócios de estratégia em gráficos e não consigo encontrar uma maneira óbvia de como fazê-lo. Anexar o depurador da VS é muito perspicaz às vezes, mas ter um feedback visual em um gráfico para verificar o tempo rápido as condições foram codificadas diretamente (crossovers etc) é muito mais simples. Não consegui encontrar nada no tópico nos fóruns RE. Alguma sugestão?
Muito fácil, a menos que eu tenha entendido o que você quer fazer.
Basta adicionar quaisquer indicadores e coisas que você quiser e, em seguida, abra o gráfico dos resultados da simulação, na guia Símbolos de resultados. Lá você pode ver tudo, os pontos de entrada e saída, todos os indicadores (a menos que você defina a propriedade ShowInChart como falso). Você pode adicionar suas próprias linhas, texto, etc. no código.
Você pode até mesmo economizar imagens de gráfico no disco, se quiser, o que eu faço para este site.
Mas eu não tenho certeza se eu entendi corretamente & # 8230; Deixe-me saber se não resolve o problema, Vitaly.
Obrigado Andreas! Estou com vontade de amar aqueles momentos de palma da face no processo de desenvolvimento 🙂 Eu passeei por uma hora em busca disso, apenas para saber que estava sentado lá olhando para mim.
Estou feliz por ter conseguido, Vitaly.
Às vezes é fácil ignorar o óbvio. Cerca de 15 a 20 anos atrás, quando eu estava gerenciando uma equipe de quant, que eram programadores fortes, dois dos meus caras estavam ocupados discutindo como fazer uma variável negativa se for positivo e vice-versa. Eu ouvi e explodi com uma solução bastante complexa. E então, outro dos quants gira e diz: "O que você está ficando estúpido?" Multiplica por menos um! & # 8221;
Todos nós apenas trocamos um breve olhar de vergonha antes de irmos para cerveja cedo e # 8230;
Usando sua fórmula para z-score (inv vola-avg vola / std dev * inv vola), eu estou recebendo alguns números fora da parede que não concordam com os tipos de números que aparecem no score z coluna no seu exemplo. Quando eu uso a fórmula normal, z = (X & # 8211; μ) / σ, os números estão mais alinhados. (Como isso soa de alguém que não possui estatísticas?)
O que você acha do uso de números de volatilidade implícita (da cadeia de opções) em lugar da volatilidade inversa?
Eu acho que estava um pouco confuso em como eu expressei a fórmula, professor. Eu uso a fórmula regular para pontuações z, com base em volas inversas.
Então, sua fórmula z = (X-μ) / σ é absolutamente correta, onde X é observação inversa vola, μ é a média inversa vola e σ o desvio padrão do inverso vola.
O uso de números de vola implícitos deve estar bem, assumindo que você pode fornecer os dados para ele. Parece um pouco demais para mim, mas o resultado deve funcionar bem. Você ainda precisa inverter isso, é claro.

Sistema Ichimoku simples - regras para os sistemas.
Este indicador foi criado pelo escritor do jornal de Tóquio antes da Segunda Guerra Mundial, que tinha o pseudônimo chamado Ichimoku Sanjin, que podemos traduzir como um olhar de um homem da montanha # 8221 ;. Ichimoku significa & # 8220; um olhar & # 8221 ;; um gráfico deste estilo é referido como ichimoku kinkou-hyou & # 8212; A tabela de preços de equilíbrio de relance.
Originalmente, foi criado para prever o mercado de ações no Japão.
Nome completo do indicador: Ichimoku Kinkou Hyou.
Pode ser útil estimar a tendência ou condição do mercado, suporte / resistência e para gerar os sinais comerciais para comprar ou vender. Trabalhando da melhor maneira no período D1 e W1.
Existem alguns tópicos no fórum sobre esse indicador:
Nas próximas postagens vou tentar descrever as regras para este sistema:
- sobre o indicador de Ichimoku (resumem das diferentes fontes e da minha experiência pessoal também)
- sobre os outros indicadores deste sistema.
Descrição do indicador.
Linhas do indicador:
O espaço entre as linhas de Senkou é a nuvem. Se o preço estiver localizado entre as linhas Senkou Span A e Senkou Span B (dentro desta nuvem), então o mercado está variando (se a nuvem for grande o suficiente) ou plana (se a nuvem for pequena). Neste caso, as linhas de Senkou Span A e Senkou Span B são linhas de suporte e resistência.
Se o preço estiver dentro da nuvem e - Tenkan-sen e / ou Kijun-sen linhas estão localizadas de maneira quase horizontal, então Ichimoku Sanjin sugeriu usar outros indicadores para estimar o futuro do movimento de preços.
By the way - alguns comerciantes estão usando as linhas de Tenkan-sen e Kijun-sen (localizadas de maneira quase horizontal, ou em algum ângulo de) para estimar a futura força de tendência futura. E eles estão usando essas linhas de Tenkan-sen e Kijun-sen apenas para prever a direção e a força da possível tendência no futuro. Apenas para estar pronto.
Se o preço estiver acima da nuvem, então Senkou Span A e Senkou Span B são as linhas de suporte primeiro e segundo. Se o preço estiver abaixo da nuvem, então Senkou Span A e Senkou Span B são a primeira e a segunda linhas de resistência.
Alguns comerciantes disseram que se a nuvem fosse / será alterada por cor (você pode vê-lo a partir da imagem) - de modo que isso indica a mudança da tendência nesse período de tempo futuro.
Se a linha Chinkou Span for cruzar o preço, então é o sinal para entrar (para comprar ou para venda). É o sinal mais forte neste indicador. Mas esse sinal para entrar está chegando tarde às vezes, então é necessário olhar para as outras linhas do indicador para confirmação. Por favor, note: a linha de Chinkou Span deve cruzar o preço na vela fechada / anterior e não de forma horizontal (deve ser com um ângulo de pelo menos 45 graus). Além disso, este cruzamento deve ser feito para o gráfico de velas, como também para o gráfico de linhas.
By the way - este sistema Ichimoku simples é o comércio de regras de barras fechadas / anteriores: o cruzeiro, todo sinal e toda estimativa / atualização de cada indicador desse sistema devem ser considerados na vela fechada / anterior.
Kijun-sen é a principal linha de tendência neste indicador. Se o preço estiver acima da linha de Kijun-sen, então, o mais provável, a tendência de alta continuará. Se o preço estiver atravessando Kijun-sen, provavelmente, a tendência será alterada em breve.
Tenkan-sen é linha de reversão: se esta linha estiver em tendência de alta ou em tendência de baixa - indica o mercado de tendências (tendência de alta ou tendência de baixa, respectivamente). Se a linha Tenkan-sen estiver indo quase horizontalmente - é id flat (ot range) - o preço está dentro do canal entre 2 linhas de suporte / resistência que estão próximas umas das outras.
Algumas pessoas estão usando o cruzamento de Tenkan-sen / Kijun-sen como sinais de compra ou venda. Mas para dizer o verdadeiro - esse tipo de cruzamento não pode ser difícil e ter muitos sinais falsos. Assim, cada cruz ou cada sinal de Ichimoku deve ser conformado pelas linhas do outro indicador ou outros sinais do indicador (para aumentar a probabilidade de boa entrada no mercado).
Existem algumas regras mais complicadas para o indicador de Ichimoku: negociação com base em linhas de Span Senkou. Essas regras são baseadas na localização dessas linhas entre si e estimando a entrada para o mercado na direção da linha Tenkan-sen ou Kijun-sen. Não vou descrever essas formas de negociação muito específicas, pois não estamos usando isso neste sistema.
E há outras regras complicadas que não estamos usando aqui. É o seguinte: todas as linhas (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chinkou Span) são usadas da mesma forma que os indicadores Moing Mids cruzando com diferentes períodos dos indicadores. E os comerciantes estão fazendo isso junto com a análise de Fibo e vela e com bons resultados. Mas não estamos usando este método de negociação neste sistema.
A linha de qualquer indicador é imediatamente reativada no novo extremum criado. Além disso, se podemos ver - a linha Chinkou Span é semelhante ao indicador Momuntum pelo significado. Assim, estamos dando neste indicador 1:
- sinais multiplicados para entrar no mercado.
- linhas de suporte / resistência e previsão da avaliação de suporte / resistência no futuro;
- direção do mercado, avaliação da condição do mercado e previsão no futuro;
E é apenas 1 indicador apenas atuado como sistema comercial complexo. Algumas pessoas não podem acreditar, mas é a verdadeira verdade: esse indicador foi finalmente criado por 1 escritor de jornal japonês em Tóquio antes da Segunda Guerra Mundial. Mas . Posso dizer mais: o conceito geral para este indicador foi inventado no Japão no século 18 por um matemático japonês, e Ichimoku Sanjin apenas continuou essa pesquisa. E por enquanto - estamos tendo uma das ferramentas mais poderosas para negociar com 70% da probabilidade de negociações vencedoras. Apenas um indicador criado no início do século 20 com base na pesquisa que foi feita no século 18 no Japão!
Calendário e Configurações.
Como sabemos - esse indicador foi criado para o mercado de ações para o período D1 e W1. Mas muitos comerciantes estão usando isso para forex para os tempos H4, D1 e W1.
D1 timeframe é mais confortável ao comércio. Porque no caso de D1 - não precisamos olhar as tabelas da Metatrader o tempo todo. No caso do H4 - pode ser mais difícil: troquei o tempo de H4 há muito tempo (sistema de comércio de canais) e parei apenas porque é difícil estar perto do PC sem dormir por muitos dias.
D1 timeframe - é muito mais fácil: basta verificar as tabelas pela manhã para entrar uma vez ou 2 vezes ao dia.
As configurações (entrada) do indicador de Ichimoku como 9, 26, 52 criadas para o mercado de ações - podem ser válidas para o forex para o cronograma H4, D1 ou W1.
Existem alguns comerciantes que estão usando o horário H1 somente (com configurações diferentes). E alguns outros comerciantes estão usando M5 tmeframe com ótimo sucesso, mas com configurações / entrada muito diferentes do indicador.
Então, algumas recomendações gerais sobre as configurações do indicador Ichimoku com base nos prazos que você está negociando:
- para o prazo M5: 72-144-288;
- para horário H1: 12-24-120 ou 120-240-480.
- H4 e D1: 9-26-52 ou 5-10-20.
- para o período de tempo W1: 9-26-52.
Pare a perda e obtenha lucros.
Não troque sem perda de parada. Especialmente se estiver negociando D1 ou H4 timeframe. O valor da parada de perda é o preço do ponto ou flecha mais próximo (na maioria dos casos), ou linha de suporte / resistência mais próxima (na maioria das vezes - broca da nuvem).
Estou usando o preço do ponto / flecha para parar a perda na maioria dos casos. A perda de parada não é pequena por valor para o período D1 / H4, como podemos ver nos gráficos, então devemos ter um depósito inicial suficiente para negociar esses prazos.
A parada de perda é movida pela parada final. Em meus negócios no início deste tópico, usei parada de trânsito como 30 - 50 pips (pips de 4 dígitos). Mas, na realidade, não deve ser inferior a 50. A perda de parada não deve ser movida pela parada final de forma agressiva, especialmente no período D1. Deixe o lucro correr.
Assim, o comércio pode ser fechado por perda de parada (movida pela parada final). Ou podemos fechar o comércio se o preço tocar / atravessar alguma linha de suporte / resistência (geralmente - fronteira da nuvem) se não quisermos trocar dentro da nuvem em condições de mercado imprevisíveis.
O indicador clássico de Ichimoku pára os valores de lucro e sugere sugerido pelo autor desse indicador (Ichimoku Sanjin):
- se estamos negociando na direção da nuvem, então, ter valores de lucro são as linhas Senkou Span A e Senkou Span B. Pare a perda em caso de caso pode estar em algum lugar fora da tendência, ou podemos usar o indicador de Parabolica SAR (Ichimoku Sanjin sugeriu o indicador de Parabolica SAR para parar a perda neste caso).
- se negociarmos a partir da nuvem, então a nossa parada deve estar em algum lugar perto da linha Kijun-sen, próxima parada - Senkou Span A e Senkou Span B (bordas da nuvem). Tire lucro neste caso: inversão da linha Kijun-sen, ou - como sugeriu o autor do indicador Ichimoku - conserte o valor do lucro.
Geralmente - podemos ter 1 ou 2 sinais por 2 semanas por par. And generally - we can have 100 - 300 pip (4 digit pips) per pair in a month (for D1 timeframe). It is just an averaging stats decribing by some traders.
Trading inside the cloud is one of the good trading technique to use this indicator. In this case the borders of the cloud (Senkou Span A and Senkou Span B) are support/resistance lines and some guiding lines for stop loss and take profit values (should be behind those lines), and we are trading on the direction of Tenkan-sen line inside the cloud in the ame way as we are trading inside the channel. Some traders are having the avegaring profit days as 40 pips (4 digit pips) just using this technique only.
But we all understand that in this case - the cloud should be big enough to indicate the ranging market condition. We can not use this technique in case of small cloud (flat).
Some traders stimated some stats for stop loss and take profit values for Ichimoku systems. We can use it for this system as some recommendations for example:
Stop loss (4 digit price pips):
- For M5 . H1: some traders are using stop loss = 15 pips for all the pairs in any situation. Not for H4, D1 and W1.
- For H1 (in case we are trading on H1 timeframe):15 - 30 pips for EURUSD; 20 - 40 pips for GBPUSD; 35 - 50 pip for USDJPY; 30 - 80 for USDCHF.
- for H4, D1 and W1 timeframes: near the most strongest indicator's line or signal. For D1 it can be 100 or 200 pips.
- for H4, D1 and W1 timeframes: behind the cloud.
- for any timeframe: dot or arrow of PriceChannel_Signal indicator.
Description of the indicator.
There are 2 kind of the signals producing by the indicator:
- signal to enter;
- signal to re-enter.
There are some example of those signals on the chart:
'Signal to enter' meaning - it is the signal to open the trade, or confirmational signal.
'Signal to re-enter' - it is to open one more order on same/this direction, or continuing confirmation.
Timeframe and Settings.
This indicator is used for Simple Ichimoku System for H4 and/or D1 timeframe as confirmational indicator:
For Simple Ichimoku Scalping M1 timeframe - this indicator is the main trading indicator:
Some description of the settings:
- UseReEntry = 1; // Re-Entry Mode: 0-off,1-on.
If 1 so we have signal to re-enter on the chart.
- AlertMode = 1; // Alert Mode: 0-off,1-on.
If 1 so we will have alert on closed bar about signal to enter or re-enter.
- WarningMode = 1; // Warning Mode: 0-off,1-on.
If 1 so we will have alert on open bar about signal to enter or re-enter.
Use AlertMode = 1 or WarningMode = 1.
There is no need any alert or warning mode alert in case of trading H4/D1 timeframe.
AlertMode = 1 is used for M1 timeframe.
Close Bar Trading Rules.
PriceChannel_Signal indicator is the signal indicator's family.
Signal indicators are the ones giving the signal to open the trade by dot or arrow or any. For example, Asctrend signal, BrainTrend_signal, simple EMA crossing (if we are using this crossing to open the trade so it is signal crossing), and so on.
There is one rule to use all signal indicators (including this PriceChannel_Signal indicator):
Close Bar Trading Rules.
Some more explanation.
There is some forex programming terminology used by forex coders and some traders: "closed bar trading", "open trade on 1st bar" and so on.
For example - it is the bars enumeration on the chart in the way as it used for programming in forex:
So we see that current open bar is the bar #0.
Previous bar is the bar #1.
Some traders/coders call this bar #0 as open bar, current bar, or zero bar and so on.
Bar #1 is previous bar, or closed bar, and so on.
So whatever we call those bars - we know that bar #0 is open bar, and bar #1 is closed or previous bar.
Close Bar Trading Rules are the following:
all signal indicators (including this PriceChannel_Signal indicator) should be used on closed bar. For example: we see the dot on the bar #0, we will wait until this bar #0 will be closed and new bar will be opened. So, we must open the trade on the closing the preious bar and openning new bar (if the signal will exist of course).
We see it from the image: signal is on bar #1 (previous or closed bar), new bar is open and we will open the trade.
It is general rule to use all signal indicators: trading on closed bar.
Of course, there are some special trading technique trading on open bar but we are not using it on those our systems (this special technique is used to trade on open bar or/and together with some repainting indicators which is very complicated technique to trade). We are using simple trading rules to trade on closed bar.
By the way, if AlertMode = 1 so it is alert when the signal is on close bar. Means: alert when the signal is on the bar #1. WarningMode = 1 - alert when the signal is on the bar #0.
Bar #0 is open unfinished bar so the signal can be disappeared if it is on the bar #0 (for all the indicators with no exception). That is why we are trading on closed bar: the signal must not be disappeared if on closed bar (in case of any signal indicator using).
Some more about bars.
One reason why many traders do not believe in backtesting of unknown EAs is the following: EA can be coded on open bar, and we all know that open bar is bar #0 which is unfinished bar. Means: EA can be very good with backtesting but losing with live trading. That is why some traders do not trust backtesting at all: we never know what the author programmed inside this code in case of commercial EA for example - close bar or open bar.
If you speak with forex progfammer and he will ask you about the rules for your system to code so try to describe your rules with numbers of the bars.
"enter if the signal on bar #1 with confirmation of the indicator on bar # . ; close the trade if 2 lines crossing on bar # . with confirmation of . on bar # . ".
Please note: any forex programmer is coding those bar numbers inside the code so if you will use this enumeration - it will be much more easy for you and for programmer to understand each other.
Description of the indicator.
In this indicator the price is divided on to two parts:
- downtrend (brown color);
- uptrend (blue color).
blue solid line is above blue dotted line and blue solid line is above brown solid line.
brown solid line is above brown dotted line and brown solid line is above blue solid line.
Non-trading zone (NTZ) for sell (NON TRADE FOR SELL):
brown solid line is below brown dotted line.
Non-trading zone (NTZ) for buy (NON TRADE FOR BUY):
blue solid line is below blue dotted line.
Correctional buy (BEAR MARKET RALLY):
blue solid line is above blue dotted line and blue solid line is below brown solid line.
Correctional sell (CORRECTION):
brown solid line is above brown dotted line and brown solid line is below blue solid line.
brown solid line is above brown dotted line and blue solid line is above blue dotted line (on the same bars).
blue solid line is below blue dotted line and brown solid line is below brown dotted line (on the same bars).
You can see the examples on the images below:
It is just an example from yesterday ( sell order should be opened yesterday when new D1 bar is open):
It is example of Non Trade (FLAT):
Some more exercises.
Checked the market condition using this system mql5/en/forum/179672 and trading using this scalping:
Annual forecast grow: 1,013,320 dollars.
(leverage 1:100 on the account I am trading inlc this one)
It means: if I will trade as I am trading now (few hours almost every day) so I will have 1 million dollars with starting initial deposit as 500 dollars.
Do you know what is the most bad when using this system? avidity.
I am doing this exercises just to feel this system better to describe the rules about how to trade.

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

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